¿Qué es un índice Jump?

Es un índice sintético en el que, además del movimiento normal del precio, se produce un salto brusco cada cierto tiempo medio: en la información de producto de Deriv, comprobada el 21/09/2026, ese salto llega cada 20 minutos de media, con la misma probabilidad de ser al alza o a la baja y una magnitud del orden de 30 veces la volatilidad normal del índice. Se ofrecen versiones con volatilidad del 50 %, 75 % y 100 %.

¿En qué se diferencia de un Crash o un Boom?

En la dirección. En Crash y Boom el evento es unidireccional (desplome o pico) y el instrumento tiende a moverse despacio en el sentido contrario, así que el sesgo es predecible en su dirección, no en su momento. En Jump el salto puede ir en cualquiera de los dos sentidos, por lo que no existe esa asimetría: lo que se sabe es que habrá saltos, no hacia dónde.

¿Sirve el mismo stop que en un Volatility?

En general no. Si un salto puede recorrer de golpe una distancia equivalente a muchas veces la volatilidad normal, un stop calculado solo con el rango medio de las velas quedará dentro del alcance del salto y saltará por azar del instrumento, no por error de análisis. Lo coherente es dimensionar el stop (o el tamaño de la posición) contando con ese evento, y asumir que en el momento del salto el deslizamiento puede ser mayor que en un mercado continuo.

¿Se puede medir la frecuencia de los saltos?

Sí, y es lo primero que conviene hacer antes de operarlos: en el gráfico se ven como huecos o velas anormalmente largas. Contando cuántos aparecen en un periodo largo se obtiene la frecuencia real que estás viendo en tu plataforma y su magnitud media, que es la referencia para decidir el tamaño. Las cifras del bróker son medias, así que la distribución real tiene colas: habrá periodos con varios saltos seguidos.

¿Cuál es el riesgo principal de operar Jump?

Que el evento ocurra mientras tienes una posición abierta con un stop cuya distancia se calculó sin contar con él. El segundo riesgo, más silencioso, es el de sobreoperar: como los saltos son visibles en el histórico, es fácil construir una regla mirando hacia atrás que en tiempo real no se puede ejecutar ni aguantar.

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Jump Index: qué es y cómo se comporta

Por Luis Sanches y Milton Bertillo, mentores de Trading Sintéticos Academy · Actualizada el 21 de septiembre de 2026 · Lectura: 5 min

Los índices Jump añaden un ingrediente que no tienen los Volatility: de vez en cuando el precio salta de golpe. Lo que los hace especiales no es la magnitud, sino que el salto puede ir en cualquiera de las dos direcciones. Eso cambia por completo cómo se calcula el stop y el tamaño.

Qué son y cada cuánto saltan

Según la información de producto de Deriv, comprobada el 21/09/2026: los índices Jump presentan un salto cada 20 minutos de media, con la misma probabilidad de subir que de bajar y una magnitud en torno a 30 veces la volatilidad normal del índice. Se ofrecen versiones con volatilidad del 50 %, 75 % y 100 %. Como en toda media, la realidad tiene colas: habrá tramos con varios saltos seguidos y tramos largos sin ninguno.

Las condiciones concretas del símbolo (valor del punto, volumen mínimo, spread) las fija el bróker y se leen en la especificación del símbolo de tu terminal. La lista de versiones disponibles también depende de la entidad y del país.

En qué se diferencia de los otros sintéticos

Familia	Cómo se mueve	Qué se sabe del evento
Volatility	Movimiento continuo con volatilidad constante.	No hay evento: la volatilidad está en el nombre y es estable.
Crash y Boom	Goteo lento en un sentido y salto brusco en el contrario.	Se sabe la dirección del salto (desplome o pico) y su frecuencia media; no el momento.
Jump	Movimiento normal + saltos bruscos.	Se sabe que hay salto y su magnitud media, pero no la dirección.
Step	Escalones de tamaño fijo, sin saltos.	El movimiento está acotado por diseño: es el más «limpio» de leer.

Qué implica para el stop y el tamaño

El stop calculado con el rango medio no basta. Si el salto recorre varias veces la volatilidad normal, un stop ajustado cae dentro de su alcance: saltará por el diseño del instrumento, no por error de análisis. Es el mismo problema que plantean los instrumentos direccionales, pero aquí sin el sesgo que los hace predecibles.
El tamaño manda sobre la distancia. Cuando el evento no se puede esquivar, se reduce el tamaño para que el peor caso (salto en contra con deslizamiento) siga siendo asumible. Ver cómo elegir el riesgo por operación.
El deslizamiento es mayor. En un salto, la ejecución no es la que ves en el gráfico: la orden se llena al precio disponible, así que la pérdida real puede superar la distancia del stop.
El momento no se puede predecir. Cualquier regla «entrar justo antes del salto» es una lectura del pasado: en tiempo real no hay señal del instante.

Cómo se comprueba antes de operar (en tu plataforma)

Añade el símbolo a la observación de mercado y abre su especificación: valor del punto, volumen mínimo y spread típico.
Cuenta en el gráfico cuántos huecos o velas anormalmente largas aparecen en un periodo amplio y mide su tamaño medio. Esa es tu referencia real, no la del folleto.
Calcula el lote para que un evento de esa magnitud, incluso con deslizamiento, no supere el riesgo que has decidido asumir.
Antes de operar en real, anota en el registro cada operación con la hora: si los saltos se concentran en determinadas franjas, lo verás en los datos.

Preguntas frecuentes

¿Qué es?

Un índice sintético con movimiento normal más saltos bruscos: según la información de producto de Deriv (21/09/2026), cada 20 minutos de media, de magnitud ≈30× la volatilidad normal y con las dos direcciones equiprobables.

¿En qué se diferencia de Crash y Boom?

En la dirección: allí el evento es unidireccional; aquí puede ir a favor o en contra sin sesgo conocido.

¿Vale el stop de un Volatility?

Normalmente no: el salto puede cubrir varias veces la volatilidad normal y dejar el stop dentro de su alcance.

¿Se puede medir la frecuencia?

Sí: contando huecos y velas anómalas en un periodo largo en tu propia plataforma. El bróker da medias; la distribución real tiene colas.

¿Cuál es el riesgo principal?

Estar dentro con un stop dimensionado sin contar con el salto. Y sobreoperar con reglas construidas mirando el histórico.

Cada instrumento exige su propio cálculo

En la academia se enseña a leer el contrato del símbolo antes de operar y a dimensionar el riesgo según el peor caso del instrumento. Formación en español, sin promesas de rentabilidad.

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Aviso de riesgo. Los índices sintéticos y los CFDs son productos apalancados con alto riesgo de pérdida; la mayoría de cuentas minoristas pierde dinero. Las condiciones del símbolo (frecuencia y magnitud de los eventos, valor del punto, spread) las fija el bróker: verifícalas en tu plataforma. Contenido formativo, no asesoramiento financiero.